Virbickaite, Audrone

Métodos Cuantitativos

PhD: Universidad Carlos III de Madrid

Despacho E7.4

Biografía

Profesora de Estadística y Econometría en CUNEF desde septiembre de 2020. Sus intereses de investigación incluyen la econometría Bayesiana, análisis de series temporales, modelos de volatilidad, entre otros. Antes de incorporarse a CUNEF, Audra trabajó como profesora contratada doctora interina de Econometría en la Universidad de las Islas Baleares, Palma y, antes de eso, realizó una estancia postdoctoral de dos años en la Universidad de Konstanz, Alemania. Durante sus estudios de doctorado en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, Audra realizó una estancia de investigación predoctoral en la Chicago Booth School of Business. Audra tiene un sexenio de investigación, ha participado en muchos congresos y conferencias internacionales, ha publicado en revistas científicas reconocidas internacionalmente.

Trayectoria profesional

Profesora Contratada Doctora Interina, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 2017 – 2020.

Investigadora postdoctoral en la Universidad de Konstanz, Cátedra de Economía y Econometría, Alemania, 2015 – 2017.

Profesora, coordinadora, y asistente de enseñanza en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, 2009 - 2015.

Publicaciones en revistas científicas

Nguyen, Hoang; Virbickaite, Audrone: “Modeling stock-oil co-dependence with Dynamic Stochastic MIDAS Copula models”, Energy Economics, Art. 106738, 2023.

Rosselló, Jaume; Sansó, Andreu; Virbickaite, Audrone: “How local tourism managers can benefit from national surveys: Estimating tourism and restaurant expenditures for small market segments”, Current Issues in Tourism, 24(24), 3433-3449, 2021.

Virbickaite, Audrone; Ausín, Concepción; Galeano, Pedro: “Copula stochastic volatility in oil returns: Approximate Bayesian computation with volatility prediction”, Energy Economics, 92, 104961, 2020.

Virbickaite, Audrone; Lopes, Hedibert F.: “Bayesian Semi-Parametric Markov Switching Stochastic Volatility Model”, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 35(4), 978-997, 2019.

Virbickaite, Audrone; Lopes, Hedibert F.; Ausín, Concepción; Galeano, Pedro: “Particle learning for Bayesian semi-parametric stochastic volatility model”, Econometric Reviews, 38(9), 1007-1023, 2019.

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